這種行為是不合法的，警察在執行職務時，必須嚴格遵守法律和職業道德，不能利用職權謀取私利，更不能侵犯公民的合法權益，如果警察私自帶警用裝備跨省抓人索財，不僅會違反法律法規，還會損害警察的形象和聲譽，造成不良的社會影響。

如果遇到了這種情況，建議及時向有關部門舉報投訴，維護自己的合法權益，我們也應該加強自我保護意識，不輕信陌生人的話，不隨意透露個人信息和財產狀況，避免受到不必要的傷害。